Fortrengt Bevegelse Gjennomsnittet Amibroker

Den forskyvte flytende gjennomsnittet tar nåværende glidende gjennomsnitt og skifter det fremover eller bakover i tid. Bruk til å de-trend dataene, for syklusestimering, for fasing eller som et enkelt bevegelige gjennomsnittshandelssystem. Mens det første nummeret i studien spesifiserer perioden av et enkelt bevegelige gjennomsnitt - SMA f. eks. 28 dager, den andre parameteren angir skiftperioden, f. eks. 5 dager, skriv inn et negativt tall for å flytte det bevegelige gjennomsnittet tilbake f. eks. -14 dager Når det bevegelige gjennomsnittet blir flyttet tilbake, er resten av studien beregnet med det bevegelige gjennomsnittet basert på tilgjengelige data for hver dag, f. eks. 13 dager, 12 dager, etc. Matematikken til et bevegelige gjennomsnitt vil alltid tvinge det til å følge eller lagre de faktiske prisdataene. Ved å sentrere det bevegelige gjennomsnittet vil du ha en mer nøyaktig bilde av det bevegelige gjennomsnittet i forhold til gjeldende pris på diagrammet. A Displaced Moving Gjennomsnittlig studie kan være ganske nyttig når det gjelder å finne og estimere sykluser. DEN DISPLASJERTE FLYGGJENESTE RIBBON. Hello Fellow ChartWat chers. A while back, demonstrerte begrepet Moving Average Ribbon her som en måte å se bølger og krusninger på noen lager Konseptet er enkelt - bare plott masse Flytte gjennomsnittlige overlegg på samme diagram, men endre perioden for hver MA med et fast beløp. Mange mennesker likte virkelig det konseptet og mange bruker fortsatt det i sin daglige analyse. Så sånn tar det samme konseptet - The Displaced Moving Average Ribbon. StockCharts medlemmer kan klikke på lenken over for å se nøyaktig hvordan diagrammet ble opprettet. Like MA-båndet, overskrider det fordrevne MA-båndet flere flytende gjennomsnittlige overlegg på samme diagram. Bare denne gangen har hver MA samme periode, men offset for hver MA økes redusert med et fast beløp For de som ikke er kjent med det, kan Flytte gjennomsnittlig overlegg på SharpCharts ta et sekund, valgfri parameter som representerer offset-positivt eller negativt for et glidende gjennomsnitt. For eksempel, hvis du angir 50,5 Som parametere for en MA, vil SharpCharts plotte 50-dagers Moving Average-linjen og deretter skifte den til høyre med 5 perioder Tilsvarende svinger 50, -5 MA-linjene 5 til venstre. Det fordrevne MA-båndet kan hjelpe deg se når en lager s nåværende trend går tom for damp - hvis alle linjene marsjerer i trinn, er det bra og den nåværende trenden skal fortsette. Når linjene begynner å bli sammenflettet, er det på tide å revurdere ting. eksemplet ovenfor, velger jeg å bruke et enkelt flytende gjennomsnitt med en 50-dagers periode og forskyvningssvingninger på 5 perioder. Alle disse tingene kan justeres for å passe til situasjonen. Du kan oppleve at et bånd basert på 20-dagers EMAer med 10-tidsforskyvninger fungerer bedre stor eksperimentasjon fører til kjennskap og deretter å stole på - og du må stole på en indikator før du kan handle med det. Mens jeg personlig foretrekker det opprinnelige MA-båndet, kan det fordrevne MA-båndet gi et annet perspektiv på ting og kan hjelpe deg med å varsle deg trendendringer du kanskje ellers savner. Om denne bloggen ChartWatchers er vårt gratis nyhetsbrev for personer som er interessert i teknisk handel og kartanalyse. Det sendes ut to ganger i måneden via e-post Denne bloggen inneholder forhåndsvisning, forhåndsvisning av artikler som senere vises i offisielt nyhetsbrev For å abonnere på ChartWatchers nyhetsbrev, klikk her. Abonner på ChartWatchers for å bli varslet når et nytt innlegg legges til denne bloggen. Dedrended Price Oscillator DPO. Detren ded Price Oscillator DPO. Detrended Price Oscillator DPO er en indikator designet for å fjerne trenden fra pris og gjør det enklere å identifisere sykluser. DPO strekker seg ikke til siste dato fordi den er basert på et forskjøvet gjennomsnitt. Men justering med den siste er ikke et problem fordi DPO ikke er en momentum-oscillator. I stedet er DPO brukt til å identifisere sykluser med høye nedturer og estimere sykluslengde. Flyttet gjennomsnittlig forflytning. Den bevegelige gjennomsnittlige forskyvningen senterer faktisk det bevegelige gjennomsnittet. Vurder en 20-dagers enkel glidende gjennomsnittlig offset 11 dager til venstre Det er 10 dager foran det bevegelige gjennomsnittet, 1 dag i glidende gjennomsnitt og 9 dager bak glidende gjennomsnitt. I virkeligheten er dette glidende gjennomsnittet midt i utseilingsperioden. Omtrent halvparten av prisene brukt i beregningen er til høyre og halvparten til venstre Figur 1 viser SP 500 ETF SPY med en 20-dagers SMA grønn prikket linje og en 20-dagers SMA-offset 11 dager rosa linje Sluttverdiene er de samme 106 84, men den rosa glidende gjennomsnittet avsluttes 27. oktober og det grønne glidende gjennomsnittet avsluttes 11. november, som er den siste datoen på diagrammet. Legg også merke til hvordan det sentrert glidende gjennomsnittlig rosa tettere følger den faktiske prisplottet. Hva betyr DPO Measure. Detrended Pris Oscillator DPO måler forskjellen mellom en fortidskurs og et glidende gjennomsnitt. Vær oppmerksom på at DPO er selvforskjøvet til venstre. Indikatoren svinger over under null når prisene flytter seg over under det forskyvte glidende gjennomsnittet. Figur 2 viser SP 500 ETF SPY med en 20-dagers glidende gjennomsnittlig fordrevet -11 dager 20-dagers DPO er vist i indikatorvinduet Legg merke til hvordan DPO er positivt når prisen er over det forskyvede glidende gjennomsnittet og negativt når prisen er under det forskyvede glidende gjennomsnittet. Selv om denne indikatoren ser ut som en klassisk oscillator, den er ikke konstruert for momentumsignaler. Det fordrevne glidende gjennomsnittet er angitt tidligere, og dette er grunnen til at DPO er vist i fortiden. Selv med denne forskyvningen, DPO topper og troughs kan brukes til å estimere sykluslengde DPO filtrerer ut de lengre trendene for å fokusere på kortere sykluser. Figur 3 viser Nasdaq 100 ETF QQQQ med DPO 20 i indikatorvinduet. Se på toppene og troughs, vi kan se en 20-dagers syklus med lavene i begynnelsen av september, tidlig i oktober, tidlig i november og tidlig desember. Det er omtrent 20 dager mellom disse nedturene. Syklusen savnet i begynnelsen av januar. For å skifte eller ikke å skifte. Det er mulig å forskyve Prisforskjell Oscillator DPO med en horisontal skift til høyre Hvis DPO er satt til 20, er det nødvendig med 11 tidsskift for å plassere den i tråd med den siste prisen. Dette forskyvningsnummeret kommer fra formelen på toppen 20 2 1 11 Mens skifting kan virke som en god ide , det slår virkelig opp formålet med denne indikatoren, som er å identifisere sykluser. Selv med en positiv forskyvning, samsvarer ikke DPO-svingninger godt med prisene. I eksemplet nedenfor er den siste verdien for DPO 20,11 fortsatt basert på lukkingen 11 dager siden og verdien av det bevegelige gjennomsnittet Merk at DPO ble negativ som pris flyttet under det sentrert glidende gjennomsnittet 11 dager siden oransje boks DPO samsvarer ikke helt med dagens prishandling I motsetning til DPO har prisen vært under 20-dagers EMA de siste 12 dagene Prosentprisen Oscillator PPO er bedre egnet til å identifisere overkjøpte og oversold nivåer PPO 1,20,1 viser prosentandelen forskjellen mellom nåværende pris og det vanlige 20-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet Overkjøpte oversoldforhold oppstår når prisene blir relativt langt fra deres 20-dagers EMA. The Prisforskjell Oscillator viser forskjellen mellom en fortidskurs og et enkelt bevegelige gjennomsnitt I motsetning til andre prisoscillatorer er DPO ikke en momentumindikator. I stedet er den bare designet for å identifisere sykluser med sine topper og troughs. Sykler kan estimeres av teller perioder mellom topper eller troughs Brukere kan eksperimentere med kortere og lengre DPO innstillinger for å finne den beste fit. DPO og SharpCharts. The Detrended Price O scillator DPO finnes i indikatorlisten på SharpCharts. Standardparameteren er 20 perioder, men dette kan justeres tilsvarende for å finne sykluser. Brukere kan også legge til en annen parameter skilt med et komma. Et komma pluss et positivt tall skifter indikatoren til høyre DPO kan plasseres over, under eller bak prismodellen. Klikk her for et levende eksempel på Prisforskjell Oscillator. Foreslåtte skanninger. Avviklet pris-oscillator er ikke godt egnet for skanning fordi indikatoren er basert på et offset glidende gjennomsnitt. En 20-dagers DPO korrelerer til en pris for 11 dager siden, som ikke er praktisk for skanninger. DPO er også basert på absolutte nivåer, og dette gjør det vanskelig for komparative formål. En 100 aksjer vil ha en mye bredere DPO-rekkevidde enn en 20 aksje Google handlet rundt 590 per aksje i begynnelsen av januar med en DPO rundt 21 Intel handlet rundt 20 5 i begynnelsen av januar med en DPO rundt 20, noe som er mye lavere The DPO lavere fordi Intel er priset mye lavere enn Google. Further Study. T teknologisk analyse Charles Kirkpatrick Julie R Dahlquist.